レンジ判別フィルター

レンジとトレンドの判別をするフィルターはいろいろな方法があると思うのですがなかなか実際に組み合わせて使おうとすると上手くいかないなぁーと常々思っています。例えば長期の移動平均が示す方向だけにエントリーするというようなことが本に書かれていたりしますが、実際に組み合わせてみると今一つ上手く行きません。

この間の記事に書いたNC（Naked Close)トレーリングをいろいろ試していたときに、ふとNaked　Closeがレンジ判別に使えるかもしれないと思ったので早速試してみました。

ちなみにNaked Closeとは現在の終値がひとつ前の足の高値を超えているかあるいはひとつ前の安値より下の場合を言います。Naked Closeが発生する状況とはどういう状況なのか考えてみると、（ロングの場合）少なくともひとつ前の高値を超えた状況（新値）で且つある程度の勢いがある状況と言えるかと思います。Naked Closeがよく発生するのはトレンドが発生した時と、後はトレンドが終わる前に急上昇するような場合のようです。

Naked Closeをフィルターにどう使うかということは前述のとおりNCトレーリングをもう少し改良できないかということを考えながらチャートを眺めていた時にひらめきました。チャートを眺めていると例えば上昇トレンドが発生した状態ではロング方向のNCトレーリングの値もショート方向のNCトレーリングの値も実値の下にある状態になります。一方でレンジの場合にはロング方向のトレーリングとショート方向のトレーリングの間に実値があるような状態となります。

これを利用してトレーリングラインのロング方向とショート方向の間に実値がある場合をレンジとし、どちらのトレーリングラインよりも上に実値がある場合を上昇トレンド状態、下にある場合を下降トレンド状態として表示させて見ました。以下の緑の線と赤の線がトレーリングラインで、この2本の線の両方の上に実値（今回は (High+Low+Close)÷３で計算しています）がある場合は上昇OK、両方の下に実値がある場合は下降OK,そうでない場合はレンジとしています。下の赤と緑がフィルター状況を表しています。赤が下降トレンド状態、緑が上昇トレンド、何もないところ（黒）はレンジを表しています。

補足でもう一枚画像を載せておきます。水色でSMA(20）を表示しています。また一番下の赤と緑はSMA（２０）の傾きがプラスかマイナスかを表しています。SMAではだましが発生するような横ばいの状況でそこそこ上手くフィルタリングができている感じです。

自分では「これは結構面白いフィルターかもしれない！」と思っているのですが、実際に上手く組み合わせて使えるかどうかを今後はもう少し検証したいと思っています。こういう検証をやっていると「自分の発見は大発見！」と思いたい発見（？）が多々ありますが、実際にしばらく検証すると全然使えない代物ということが良くありますねー。これもその一つかもしれません。