ランダムトレードシミュレーション動作確認

この前からやっているランダムトレードシミュレーションの続きです。

今回はスプリットの効果が効いているかということをチェックしました。　というのも今回のシミュレーションソフトはまだ作成中のしろものでうまく計算ができているか等まだまだ自信が持てないからです。今までここに載せた数値はすべてスプリットを0.025%で計算していたものなので必然的に利益平均は若干マイナスであるはずで、実際にもそれらしくマイナスになっていました。

※参考までにここでスプリット0.025%を実際の金額ベースのスプリットに換算するには例えば以下のように現在のレートとパーセンテージベースの値をかけ合わせます。
例）

• USDJPY 81.88円ならば：　81.88 ×　0.00025 = 0.02047 → 約100分の2円（2銭）
• GBPJPY 130.55円ならば：　130.55 ×　0.00025 = 0.0326 → 約100分の3.3円（3.3銭）
• EURUSD 1.3929ならば： 1.3929　×　0.00025 = 0.000348 → 約100分の3.5セント

パーセンテージベースで計算しているのは、通貨ペアが異なっても一括で同じ計算ができるようにするためです。（これはトレーディングシステム入門（トーマス・ストリズマン著）という本からのネタです。）

今回は一応プログラムでのsplitの計算がうまくいっていそうかどうかをチェックしようということでスプリット0.0%の場合とスプリット0.025%と念のために0.075%の3パターンでの結果を出してみました。

スプリット0%の場合
profit factor = 1.05
平均利益 = 0.004%

スプリット0.025%の場合
profit factor = 0.9621239,
平均利益 = -0.021%

スプリット0.075%の場合
profit factor = 0.81
平均利益 = -0.071%

大体予想通りの結果でまずまず上手く計算できているようでした。今回でスプリット＝0.025%は少し甘すぎかもしれないと改めて思いました。