2010年10月8日金曜日

散布図 (プロフィットファクター:エントリーの効率、エグジットの効率、トレード全体の効率)

この前からの続きです。ランダムトレードの結果から今度はトレード効率(全体、エントリー、エグジット)対プロフィットファクターの散布図です。
トレード効率はトーマス・ストリズマン氏のトレーディングシステム入門から(ねたを)仕入れました。たとえばロングの場合だと以下の式で求めます。

全体効率
(Close-Open)÷(トレード期間中のHigh-トレード期間中のLow)

エントリー効率
(トレード期間中のHigh-Open)÷(トレード期間中のHigh-トレード期間中のLow)

エグジット効率
(Close-トレード期間中のLow)÷(トレード期間中のHigh-トレード期間中のLow)

以下が全体効率対Profit Factorの散布図です。

以下がエントリー効率対Profit Factorの散布図です。

そして最後がエグジット効率対Profit Factorの散布図です。

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