2010年10月10日日曜日

散布図 (平均利益:勝率、最大ドローダウン、平均ドローダウン、etc.)

この間から検証用のプログラムを書いていて、現在はまだランダムトレードがやっとできるようになった状態です。 ランダムトレードの結果はExcelでグラフにしていたのですが、なかなか面倒なので何とか自動的にできないかなぁと思って少ししらべたところ、グラフを簡単に生成してくれるGnuPlot(フリー)を見つけてありがたく利用させてもらうことにしました。

GnuPlotはいわゆるCSVで出てくる検証結果を簡単にプロットして画像を作成してくれるという優れもので、これの利用方法がわかったおかげで、この間から掲載している散布図のようなグラフもあっという間にできるように! こんな良いソフトがただなんてありがたいですね。

その結果例をいくつか以下に掲載します。今回は平均利益(%価格ベース)対他の指標値の散布図です。

プロフィットファクターとの散布図よりこっちのほうがわかりやすいかもしれません。今後はこっち(平均利益 v.s 他の数値)のプロット図を作成しようと考えています。

あと各項目のヒストグラムも自動生成できるようにしたいと考えています。

最大ドローダウン:平均利益

CDD(平均利益÷トレードあたりの平均ドローダウン):平均利益


RSS(平均利益÷収益曲線の回帰残差の標準偏差:平均利益

Sharpe比:平均利益

勝率:平均利益

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