ボラティリティーの収縮（Volatility Squeeze）

ここ最近はボラティリティーのスクイーズ（収縮）を何とか利用できないものかと試行錯誤しています。いろいろなところでボラティリティーのスクイーズが発生した後にはボラティリティーの拡張が起こる等と書いてあります。例えば「ボリンジャーバンドの幅が狭くなったら値段が大きく動く前兆」というようなことやNR7などもこの現象をとらえようとするものだと思います。ボリンジャーバンド発案者であるボリンジャー氏の「ボリンジャー・バンド入門」という本でも「低ボラティリティーは高ボラティリティーを呼び高ボラティリティーは低ボラティリティーを呼ぶ」というようなことが書かれています。自分で実際にチャートを眺めていても（例えば以下）これはその通りだと思えます。

いろいろやってみたのですが以下の２つのインディケータが今のところ一番上手い具合にとらえているのかなと思うものです。

(式1＝下記の黄色い線) 　　式 ： 100 × ATR(N) ÷ （過去N足の高値-安値）
大体３０を超えたらエネルギーが溜まっている（収縮している）という感じで考えています。

(式2＝下記の赤い線)  式 ： 400 × ATR(N) ÷ 標準偏差(N)
４５を超えたらエネルギーが溜まっていると考えます。400は4σ分ということで400としています。（特にそれ以外の根拠はありません）　（黄色線は式１のもの）

両方とも一長一短という感じですが（２）の方が収縮をより早くとらえる感じです。

これを実際にトレードシステムに組み込むにはどうすれば良いかという点は難しく今後の課題です。