相関 （平均利益、勝率、最大ドローダウン、etc.）

この間からヒストリカデータででランダムなトレードを行ってみて、その結果から各種集計結果の相関を調べてみるということをやっています。　もう少したくさんのデータを取ってみました。この間の結果はこちら。

今回の結果は以下の通りでした。

使ったデータは今回も２００１年から２０１０年まで１年ごとに11種類の通貨ペアで1時間足。

エグジットを今回はトレード開始から６時間先、７時間先、．．．、９６時間先まででデータをとりました。

あといつエントリーするかと方向（ロング・ショート）を乱数で決定するという方法でデータを作成しました。

前回誤りのあったRisk Reward Ratioの計算を修正しました。

各パラメータは以下のとおり。

 PF=プロフィットファクター

 AvProf=トレードあたりの平均収益

 Sharpe=Sharpe比というもの。（簡易計算）

 SD(%)=標準偏差（パーセンテージベース）

 RSS=AvProf÷（収益曲線の）回帰残差の標準偏差

 CDD=AvProf÷トレードあたりのドローダウン

 RRR=Risk Reward Ratio

 WIN(%)=勝率

 NTR=トレード数

 AvDur=平均ポジション保有期間

 MxDur=最大ポジション保有期間

 MxDDN=最大ドローダウン

 LDDN=最長ドローダウン期間

 Efcy(%)=トレード効率

 EfcyIn(%)=エントリーのトレード効率

 EfcyOut(%)=エグジットのトレード効率