NCトレーリングExit＋ボリンEntryを検証

ATRトレーリングよりも良いトレーリングで説明したNCトレーリングをエグジットに使って、エントリーをボリンジャーの２σタッチでその方向へエントリーするという方法で検証して見ました。前回はエントリーは（方向もタイミングも）ランダムにて検証しましたが今回はエントリーにもう少し意味を持たせて見ての検証です。　ボリンジャーの期間は２０から３４の範囲で、そしてNCトレーリングのFactor（どれだけはなれてトレーリングするか）は２．５から６．０の範囲で検証を行いました。

例によって１６通貨ペア、1時間足、２００１年から２０１０年の途中までのデータで検証を行いました。結果は以下の通りでした。

平均PF＝1.06

平均利益＝0.015%

利益の標準偏差＝0.101%

ランダムにエントリーしてNCトレーリングでエグジットした場合の平均利益は0.001%だったので今回の方が少し意味のあるエントリーになっているようです。この小さな数値の変化にどれだけ意味があるのか？とも思いますが、最近は「実はこの小さな違いも結構意味があるのでは」と思うようになっています。

パラメータ（２つ）と平均利益の関係図は以下のような感じでした。

これによればボリンジャーの期間は２４から２８の範囲でトレーリングのFactorは４．５から５．５のあたりが良いようです。これだけ範囲がきれいに出ているというのは良いことだと思うのですが、平均利益が０．０２％とかだとまだまだ勝てないですね。これをどうすればもっと勝てるようにできるのかが課題です。

ちなみにボリンジャー以外のエントリー方法（平均移動クロス、ストキャスティックを使ったエントリー、などなど）もいろいろ試しつつあります。エントリーは少しタイミングが違うだけでどれでも同じようなものというような意識を持っていましたが、実際にいろいろ試すと結構違います。特にこの違いは平均利益とかProfitFactorではほぼ同じような数値であっても、上記のようなパラメータの関係図には結構違いがはっきり現れるようです。（上記のように比較的きれいに最適パラメータの範囲が見えるものとそうでないものがある）　参考までに以下は平均移動を終値がまたいだらその方向へエントリーといつ方法で検証を行った場合の結果です。

平均PF＝1.04

平均利益＝0.008%

利益の標準偏差＝0.109%

以下はパラメータと利益の関係図です。